How To Fix RY487 - Impossible de déterminer volatilité cotée delta de manière itérative

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: RY - Messages for RM Basis

• Message number: 487

• Message text: Impossible de déterminer volatilité cotée delta de manière itérative

Quelle est la cause de ce problème?

You are using a volatility type with moneyness definition <LS>Option
Delta</> and have set the volatility smile construction method to
<LS>Fixed-Point Iteration</> in the evaluation type.
The system was not able to determine a volatility to be used in the
option valuation. This can have several possible reasons:
No market data was found.
The iteration procedure for finding a consistent volatility-delta pair
failed.

Réponse du système

Instead of using the central volatility database, the system tries to
find a volatility in the underlying-specific volatility database without
moneyness. Consequently<(>,<)> the volatility smile effect is ignored.

Comment corriger cette erreur?

Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.

Procédure pour les administrateurs système

Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.