How To Fix TE259 - Contrôle de cohérence de triple de corrélation; voir texte descriptif

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: TE - Market Risk Management

• Message number: 259

• Message text: Contrôle de cohérence de triple de corrélation; voir texte descriptif

Quelle est la cause de ce problème?

The consistency checks are performed using the algorithm shown by
<ZK>Langford, Schertmann, and Owens (2001)</>. Each set of 3
correlations is checked against the following inequation given by the
authors:
P - S <= Rho_13 <= P + S
with
P = Rho_12 * Rho_23
S = SQRT( ( 1 - (Rho_12)^<ZG>2</> )*( 1 - (Rho_23)^2 ) )
Rho_12 denotes the correlation between the first and the second risk
factor. Rho_13 and Rho_23 are defined accordingly.

Réponse du système

Inconsistent correlations might cause the Cholesky decomposition to
fail.

Comment corriger cette erreur?

Please consider adjusting the correlations.

Procédure pour les administrateurs système

Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.

Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.