How To Fix RY325 - La matrice de covariance n'est pas positive

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: RY - Messages for RM Basis

• Message number: 325

• Message text: La matrice de covariance n'est pas positive

Quelle est la cause de ce problème?

The covariance matrix is not positively definite. Consequently, no
Choleskyanalysis of the covariance matrix can be performed. The
calculated VaRs are only applied conditionally.

Réponse du système

Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.

Comment corriger cette erreur?

Align variances and covariances in such a way so that the covariance
matrix is positively definite. Alternatively,
use an external Monte Carlo calculator (user exit level 1) to split up
the covariance matrix with the single value analysis. (The algorithm for
the single value analysis of a matrix cannot be applied in the case of
non-positively defined matrices.)

Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.