How To Fix TE259 - Verificación de consistencia de triple de correlación; consul.texto expl.

TE259 - Overview

• Message type: E = Error

• Message class: TE - Market Risk Management

• Message number: 259

• Message text: Verificación de consistencia de triple de correlación; consul.texto expl.

¿Qué causa este problema?

The consistency checks are performed using the algorithm shown by
<ZK>Langford, Schertmann, and Owens (2001)</>. Each set of 3
correlations is checked against the following inequation given by the
authors:
P - S <= Rho_13 <= P + S
with
P = Rho_12 * Rho_23
S = SQRT( ( 1 - (Rho_12)^<ZG>2</> )*( 1 - (Rho_23)^2 ) )
Rho_12 denotes the correlation between the first and the second risk
factor. Rho_13 and Rho_23 are defined accordingly.

Respuesta del sistema

Inconsistent correlations might cause the Cholesky decomposition to
fail.

¿Cómo arreglar este error?

Please consider adjusting the correlations.

Procedimiento para Administradoras de Sistemas

El sistema emite un mensaje de error y no le permitirá continuar con esta transacción hasta que se resuelva el error.

Extracto de mensaje de error del sistema SAP. Copyright SAP SE.