How To Fix RY487 - La volatilidad cotizada en delta no se puede determinar iterativamente

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: RY - Messages for RM Basis

• Message number: 487

• Message text: La volatilidad cotizada en delta no se puede determinar iterativamente

¿Qué causa este problema?

You are using a volatility type with moneyness definition <LS>Option
Delta</> and have set the volatility smile construction method to
<LS>Fixed-Point Iteration</> in the evaluation type.
The system was not able to determine a volatility to be used in the
option valuation. This can have several possible reasons:
No market data was found.
The iteration procedure for finding a consistent volatility-delta pair
failed.

Respuesta del sistema

Instead of using the central volatility database, the system tries to
find a volatility in the underlying-specific volatility database without
moneyness. Consequently<(>,<)> the volatility smile effect is ignored.

¿Cómo arreglar este error?

El sistema emite un mensaje de error y no le permitirá continuar con esta transacción hasta que se resuelva el error.

Procedimiento para Administradoras de Sistemas

Extracto de mensaje de error del sistema SAP. Copyright SAP SE.