How To Fix TE259 - Konsistenzprüfung der Korrelations-Trippel; siehe Langtext

TE259 - Overview

• Message type: E = Error

• Message class: TE - Market Risk Management

• Message number: 259

• Message text: Konsistenzprüfung der Korrelations-Trippel; siehe Langtext

Was verursacht dieses Problem?

The consistency checks are performed using the algorithm shown by
<ZK>Langford, Schertmann, and Owens (2001)</>. Each set of 3
correlations is checked against the following inequation given by the
authors:
P - S <= Rho_13 <= P + S
with
P = Rho_12 * Rho_23
S = SQRT( ( 1 - (Rho_12)^<ZG>2</> )*( 1 - (Rho_23)^2 ) )
Rho_12 denotes the correlation between the first and the second risk
factor. Rho_13 and Rho_23 are defined accordingly.

Systemantwort

Inconsistent correlations might cause the Cholesky decomposition to
fail.

Wie behebe ich diesen Fehler?

Please consider adjusting the correlations.

Vorgehensweise für Systemadministratoren

Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.

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