How To Fix RY627 - Korrelationsmatrix ist negativ definiert. VaRC-Berechnung verhindert

RY627 - Overview

• Message type: E = Error

• Message class: RY - Messages for RM Basis

• Message number: 627

• Message text: Korrelationsmatrix ist negativ definiert. VaRC-Berechnung verhindert

Was verursacht dieses Problem?

The correlation matrix of risk factors is defined negative and also
inconsistent.

Systemantwort

The VaR contribution (VaRC) cannot be calculated.

Wie behebe ich diesen Fehler?

When you determine the correlation matrix using the statistics
calculator (transaction TVS1), you can ensure the consistency of the
correlation matrix by setting the Adjust Correlation Matrix indicator.

Vorgehensweise für Systemadministratoren

Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.

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