How To Fix RY487 - Delta-notierte Volatilität kann nicht iterativ ermittelt werden

RY487 - Overview

• Message type: E = Error

• Message class: RY - Messages for RM Basis

• Message number: 487

• Message text: Delta-notierte Volatilität kann nicht iterativ ermittelt werden

Was verursacht dieses Problem?

You are using a volatility type with moneyness definition <LS>Option
Delta</> and have set the volatility smile construction method to
<LS>Fixed-Point Iteration</> in the evaluation type.
The system was not able to determine a volatility to be used in the
option valuation. This can have several possible reasons:
No market data was found.
The iteration procedure for finding a consistent volatility-delta pair
failed.

Systemantwort

Instead of using the central volatility database, the system tries to
find a volatility in the underlying-specific volatility database without
moneyness. Consequently<(>,<)> the volatility smile effect is ignored.

Wie behebe ich diesen Fehler?

Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.

Vorgehensweise für Systemadministratoren

Fehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE