How To Fix RY325 - Die Kovarianzmatrix ist nicht positiv definit

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: RY - Messages for RM Basis

• Message number: 325

• Message text: Die Kovarianzmatrix ist nicht positiv definit

Was verursacht dieses Problem?

The covariance matrix is not positively definite. Consequently, no
Choleskyanalysis of the covariance matrix can be performed. The
calculated VaRs are only applied conditionally.

Systemantwort

Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.

Wie behebe ich diesen Fehler?

Align variances and covariances in such a way so that the covariance
matrix is positively definite. Alternatively,
use an external Monte Carlo calculator (user exit level 1) to split up
the covariance matrix with the single value analysis. (The algorithm for
the single value analysis of a matrix cannot be applied in the case of
non-positively defined matrices.)

Fehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE